内容
-name: io.github.seungdori/tickscope-mcp -->
<div align=" Tickscope MCP
任何 AI 代理的实时的加密货币市场数据 —。**
[
MIT](https:///badge/License-M.svg)](LICENSE)
[](https://github.com/astral-sh/ruff)
[](https://mypy-lang.org/)
[中文](README.zh-CN · [日本語](README.ja.md)
<!-- Live walkthrough — see examplesING.md -->
>
Tickscope 是一个托管的 [Model Context Protocol://modelcontextprotocol.io) 服务器，为任何 MCP Claude Code、Cursor、、Gemini CLI 等 **实时和历史的加密货币市场数据**，且完全免费。它在后台保持交易所 WebSocket 连接的活跃状态，以便您的代理能够读取最新价格，精度达到毫秒级别，直接来自实时连接。同一服务器涵盖 **73 个技术指标** 和 **图表结构识别**，无需任何 API 密钥。
> ⚠️ 教育/研究工具。它不提供任何金融、投资或交易数据的准确性或时效性。
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## 目录为什么选择 Tickscope](#为什么选择Tickscope) ·演示](#实际演示) · [30 秒安装](#30秒安装)
- [支持的交易所](#支持的交易所) · [工具列表](#工具列表) · [指标列表（73](#指标列表（73个）) · [结构识别](#结构识别)
- [示例提示](#示例提示) · [配置) · [开发](# · [路线图](#路线图)
## 为什么选择
交易代理正在迅速数据层仍然分散，仅限于 REST 查询，且付费墙所限制scope 为这些代理提供、免费的市场数据**一个服务器，涵盖需 API 密钥。
## 实际演示
```uv run examples/demo.py # 实时 BTC/US演示（无需 API 密钥）
uv run examples/demo.pyDT 4h
```
一个彩色终端演示 — 温启动的实时演示（REST → WebSocket指标、信号、背离、市场结构和支撑/阻力 — 针对实时 Binance/Bybit/OKX。参见/RECORDING.md/RECORDING.md生成上述 GIF 动画 30 秒安装
uvx tickscope
```
在您的客户端 Code 示例，[`examples/claude_code_config.json`](examples/claude_code_config.json)）中注册：
```json
{
"mcpServers": {
"tickscope": {
"command": "uvx",
"args": ["tickscope-mcp"],
"env": {
"KSCOPE_EXCH "binance,byx",
"COPE_DEFAULT_EXCHANGEbinance"
}
}
}
}
```
Codex 和 Gemini CLI各自的 MCP 配置文件中 `command`/`/`env` 格式 支持的交易所
| | REST | WebSocket:---:|:---| Binance | ✅ | ✅ |
| Bybit | ✅ | ✅ |
| OKX ✅ |
任何 [ccxt](https://github/ccxt) 支持都可以通过 `TIC_EXCHANGES`。仅限公共数据需密钥。
## 工具| 工具 |
|---|---|
| `list_exchanges` |交易所 + 默认交易所 |
list_symbols` |符号（按报价/ |
| `get | 当前价格（主要报价工具） `get_recent_trades` | 来自实时缓存的记录 |
| `get_ohlcv` | 历史 K 线数据（DuckDB 缓存） |
| `get` | 订单簿快 价差 |
compute_indicators 73 个指标（RSI/MACD/Supertrend/WaveTrend/Squeeze/…）及其衍生信号 |
| `detect_divergence`常规/隐藏看看跌背离（振荡器） `detect_cross` | 任意两个序列之间的 Pine `ta.crossover`/`under` |
| `detect_patterns` | 带有的 K 线模式（吞没、锤头、…） |
analyze_structure` |：波动、高低点 / CHoCH |
find_support_resistance枢轴点的集群力区域 |
| `deep_analyze` | 多时间框架读取：趋势汇聚 + 市场状态上下文 + 历史信号性能，带有综合结论 `screen_market` | 按指标/价格筛选器符号 |
| `getated_price` |价格 + 跨交易所价差（套利） |
| `get_funding_rate` | 永续合约资金费率 |
| `watch_symbol` | 预热实时订阅（可选） |
| `get_watched_symbols` | 活跃订阅 + 缓存状态 |
| `server_status` | 健康状态 / 诊断信息 |
每个市场数据响应都包含 `source`（`websocket`）、` 和 `timestamp`，以便实时数据的准确性可被验证。
### 指标列表（73个）
- **移动平均线 / 叠加指标：** `sma wma smma dema tema hma vwma zlema alma kama trima lsma vidya t3 vwap vwapbands bbands donchian keltner supertrend ichimoku psar`
- **动量指标：** `rsi stochrsipo stoch cci willr roc mom tsi ao cmo uo dpo trix coppock kst mfi wavetrend squeeze qqe crsi st zscore linregslope`
- **波动性指标：** `atr natr stdev hv chop ulcer massindex`
- **成交量指标：** `obv adl cmf chaikinosc eom fi pvt vo klinger`
- **趋势指标：** `adx dmi aroon vortex`
- **结构指标：** `heikinashi pivots`
指标规格为 `"name:p1,p2"`，也支持 **Pine Script 语法** — `ta.rsi(14)`、`ta.ema(20)`、`ta.wt(10,21)`、`ta.sqz` — 因此 TradingView 用户可以直接粘贴熟悉的表达式。衍生信号包括超买/超卖状态、MACD/PPO/WaveTrend/QQE 金叉/死叉、振荡器零线穿越、Supertrend/PSAR 方向与翻转、挤压开启/MI/Heikin-Ashi 趋势和 Ichimoku 云位置。包括加密货币/Pine Script 偏好（WaveTrend、TTM Squeeze、QQE、Connors RSI、Schaff Trend Cycle、VIDYA、T3）。添加新指标只需一行 `REGISTRY` 声明。
### 结构识别
除了数值指标，Tickscope 还描述了 **图表正在发生什么：** `detect_patterns` 命名带有偏见的 K 线模式（吞没、锤头/吊人、十字星家族、晨星/晚星、三士兵/三乌鸦等）；`analyze_structure` 返回标记为 HH/HL/LH/LL 的波动高低点、推断趋势和 Break-of-Structure / Change-of-Character 事件（SMC 风格）；`find_support_resistance` 将波动枢轴聚类成带有触摸次数的支撑/阻力区域。这些让代理能够用交易者熟悉的词汇描述图表。
### 深入分析
`deep_analyze` 通过一次调用回答关于一个符号的问题，而不是让代理链接十几个工具。它返回：
- **多时间框架趋势汇聚** — 同一符号在不同时间框架（1d/4h/1h）上的读取结果，及其是否一致或冲突。
- **市场状态上下文** — 价格在其近期范围内的位置（百分位）、趋势状态（`trending_up` / `trending_down` / `ranging`，来自 ADX + Kaufman 效率比率）和波动性状态（来自 ATR 百分位），以便裸露的“RSI 30”能够在特定条件下读取。
- **历史信号性能** — 对于当前背离，每个历史 **确认** 出现的符号/时间框架的正向回报分布（计数、胜率、中位数）。严格的因果事件研究 — 无前瞻、无重绘。
- **综合结论** — 偏见、置信度、时间框架一致性、执行时间框架市场状态和明确的警告，所有这些都在 Python 中确定性地计算，因此调用永远不会依赖于模型观察原始数字。
`compute_indicators` 现在内联携带相同的市场状态上下文（几乎免费），并且信号历史记录在每个闭合柱上缓存，因此温热读取保持快速。支持 MCP 提示的客户端公开此功能为斜杠命令 — `/mcp__tickscope__deep_analyze`（符号 + 时间框架）— 以在需要时触发完整读取。
### 资源
支持的客户端还可以读取实时状态作为 MCP 资源：`tickscope://status`、`tickscope://watched` 和模板 `tickscope://ticker/{exchange}/{symbol}`。
## 示例提示
- "什么是 BTC/USDT 在 Binance 上的当前交易价格，以及 24 小时价格变化？"
- "我应该关注这个 SOL/USDT 设置吗？进行时间框架读取。"
/USDT 4是否存在 RSI 背离 — 该信号在此交易表现如何？"
- "筛选前 50 个交易量最大的 USDT 交易对，寻找 RSI 低于 30 的交易对。"
- "在 ETH/USDT 4 小时级别上映射关键支撑/阻力，并告诉我结构是否刚刚破裂（BOS/CHoCH）。"
- "Bybit 上 BTC 的当前永续合约资金费率是多少 — 是否过热？"
- "比较 BTC/USDT 在 Binance、Bybit 和 OKX 上的价格，并显示套利价差。"
更多示例参见 [`examples/demo_prompts.md_prompts.md深入分析、信号回测、筛选、监控、策略检查）。
## 配置
所有设置均为环境变量（`.env.example`](.env.example)`） 变量名 | 默认值 | 描述 |
|| `TICKSCOPE_EXCHANGES` |ance,bybit,` | 交易所（逗号 |
| `TCOPE_DEFAULT_EXCHANGE `binance`省略 `exchange`默认交易所 |
| `KSCOPE_MAX_WMBOLS`25` | 最大Socket 订阅（驱逐） `TICKSCOPE_RING_BUFFER_SIZE` | `1000` | 每个符号的交易缓存大小 |
| `TICKSCOPE_V_CACHE_PATH` | `~/.tickohlcv.duck | DuckDB 缓路径 |
| `KSCOPE_OH_CACHE_TTL_S `60` | 线的时效性窗口 |
| `TICKSCOPE_REST_RETRIES` | `3` | 暂时性 REST 错误（速率限制/网络）的重试次数TICKS_CONCURRENCY`5` | 筛选/聚合期间的最大并发符号数 |
| `KSCOPE_TRANSPORTstdio` | `stdio` 或 `http| `TIC_LOG_LEVEL` |` | 日志级别 开发
```uv venv && uv -e ".[pytest # ~单元测试 + MCP测试（不包括）
pytest -m live 实时交易所测试ance/BybitX，在本地ruff check . && m # 代码检查 +
```
测试涵指标数学运算、服务缓存/自动监视逻辑、完整的 MCP 工具路径（`tests/test_mcp_integration.py` 通过 `mcp.call_tool` 调用工具）、价格结构识别和实时测试套件，该测试套件在真实交易所上运行整个堆栈。参见 [CON.md](CON.md)项目布局和贡献流程。
## 路线图 [x] Pine Script 风格的指标映射（`ta、``等 [x] + K + 市场结构（BOSoCH）
-] 跨交易所聚合（加权价格价差）
- [x] 监视推送
- 锚 会话 VWAP [ ] 更多交易所raken、Bit 等）
- [ ] 代理技能（`SKILL.md`）## 贡献
欢迎提出问题和 PR — 参见 [CONTRIBUTINGCONTRIBUTING.md) 和我们的 [行为准则_OF_CON)。保持依赖项最v1 范围仅限只读（公共数据，无订单执行，无 API 机密）。
##
[MIT]( © Tickscope 。
## 免责声明
本工具 **教育和研究目的它不提供任何投资或交易建议。可能延迟、不完整或不准确；将其用于实际交易决策。请尊重各交易所的服务条款和速率限制。SECURITY.md]()。
