内容
# 交易者优势MCP
一个专注于 **0DTE（当日到期）期权交易** 的综合性交易工具，适用于SPX / SPXW，提供 **免费、无需密钥** 的市场数据，并将其转化为指数期权交易商实际关注的指标：
- **交易商定位**
- **波动率**
- **事件信号**
如 **链条及希腊值**、**伽马暴露（GEX）**、**零伽马翻转**、**看涨/看跌墙**、**最大痛苦**、**0DTE预期变动**、**交易商DEX / vanna / charm**、**完整的VIX期限结构** 和 **经济事件时钟**。
希腊值通过 **分析方式重新计算** （使用numpy的矢量化Black–Scholes公式），从开放兴趣和隐含波动率中得出，并具有适当的东部时间到期时间，以确保0DTE伽马值在市场关闭前保持现实。
> **数据延迟约15分钟** （CBOE延迟报价）。这对于 **定位和市场状况** 来说是足够的；可以叠加 **实时经纪商报价** （例如Robinhood / E\*TRADE / Alpaca MCP）进行执行定价。
## 工具（62）
### 链条及希腊值
| 工具 | 功能 |
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| `options_chain` | 提供接近市场的SPX/SPXW链条，包含IV和重新计算的delta/伽马。默认显示最近的SPXW到期日；`zero_dte=True` 表示今日到期。 |
| `option_quote` | 提供一个OCC符号（例如 `SPXW260619C05500000`）的完整详细信息：报价、IV、delta/伽马/vanna/charm。 |
| `expirations` | 显示可用的SPX/SPXW到期日和到期时间。 |
### 交易商定位
| 工具 | 功能 |
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| `gamma_exposure` | 显示总交易商 **GEX（伽马暴露）** （每1%变动的美元价值）+ **零伽马翻转** 水平和长/短伽马市场状况。 |
| `gamma_walls` | 显示 **看涨墙 / 看跌墙** （最大伽马行权价）、净伽马行权价和 **最大痛苦** 。 |
| `zero_dte_exposure` | 提供 **0DTE仪表盘**：GEX、翻转、墙、最大痛苦指针、预期变动（ATM跨式交易）、伽马集中度。 |
| `dealer_exposure` | 显示交易商 **DEX（美元delta）**、**vanna（每1%波动率）** 和 **charm（每天）** 暴露。 |
### 波动率复合体
| 工具 | 功能 |
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| `vix_complex` | 提供 **VIX1D / VIX9D / VIX / VIX3M / VVIX / SKEW** 及其市场状况。 |
| `vix_term_structure` | 显示 **VIX曲线** 从前到后 + **Contango / Backwardation** 市场状况。 |
### 事件时钟
| 工具 | 功能 |
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| `economic_calendar` | 显示即将到来的高影响力美国宏观经济事件 + **实时国债拍卖** 在N天内。 |
| `next_event` | 显示下一个宏观经济事件，带有ET倒计时。 |
此外，还有 `traders_edge_status` （健康检查 / 当前现货价格）。
### 0DTE决策支持
| 工具 | 功能 |
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| `expected_move` | 提供 **ATM跨式交易隐含范围** （~1-西格玛）适用于该交易时段，以及+/-1及+/-2西格玛水平和基于IV的变动。 |
| `strike_probabilities` | 提供每行权价的风险中性概率- ITM和触摸概率（从每行权价的IV的Black-Scholes模型得出）。 |
| `daily_game_plan` | 为今日的0DTE地图提供一个调用：预期变动带 + 伽马翻转/墙 + 最大痛苦 + 高开放兴趣指针，组装成支持/阻力。 |
### 二级 - 宏观背景（FRED，无需密钥）
| 工具 | 功能 |
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| `fed_funds` | 显示当前美联储基金利率 + 最近的月度路径。 |
| `yield_curve` | 显示国债曲线（3M-30Y），2s10s / 3m10s利差，倒挂标志。 |
| `inflation` | 显示CPI / 核心CPI / PCE / 核心PCE（同比）+ 5年/10年盈亏平衡通胀率。 |
| `labor_market` | 显示失业率，就业人数变化，参与率，工资，申请失业救济人数。 |
| `growth` | 显示实际GDP，工业生产，零售销售。 |
| `financial_conditions` | 显示NFCI，HY & IG信用利差，美元指数，VIX。 |
| `recession_indicators` | 显示萨姆规则，曲线利差，综合读数。 |
| `series` / `latest` | 显示任何FRED系列ID在一个窗口内，或一个列表的最新值。 |
| `series_search` | 目录关键词搜索（需要免费的`FRED_API_KEY`）。 |
| `fred_status` | FRED健康检查。 |
宏观数据从FRED fredgraph CSV端点 **无需密钥** 拉取。
### 跨经纪商风险 / 希腊值聚合器
| 工具 | 功能 |
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| `net_greeks` | 显示跨Alpaca + 您的持仓文件（delta / gamma / theta / vega）的净美元价值；delta也以SPX点表示。 |
| `risk_summary` | 显示贝塔加权SPX暴露，毛/长/短名义价值，按经纪商和底层资产划分， top贡献者。 |
| `concentration` | 显示底层资产的暴露百分比；标记高于阈值（默认25%，`CONCENTRATION_PCT`）的名称。 |
| `scenario_shock` | 显示投资组合在SPX百分比变动（delta + gamma凸性）下的损益。 |
| `daily_target` | 显示今日实现的损益与您的每日目标（`DAILY_TARGET`，默认524美元），并检查目标后纪律。 |
| `robinhood_positions` | 显示Robinhood的实时持仓（股票 + 期权腿，带有经纪商提供的希腊值）。 |
| `etrade_positions` | 显示E\*TRADE的实时持仓（股票 + 期权；SPX/SPXW通过CBOE定价）。 |
| `alpaca_positions` / `load_positions` | 从每个来源获取原始持仓视图。 |
| `risk_status` | 显示哪些持仓来源已配置/可达。 |
持仓 **自动** 从您的 **Alpaca**、**Robinhood** 和 **E\*TRADE** 账户拉取，并可以通过 **经纪商无关的持仓文件** 补充您在其他地方持有的资产：
- **Alpaca** — 实时 `/v2/positions` （凭证通过 `ALPACA_ENV_FILE`，默认为alpaca-mcp `.env`）。
- **Robinhood** — 股票持有量 + 期权腿（带有经纪商提供的delta/伽马/theta/vega/IV）通过缓存的 `robin_stocks` 会话与robinhood-local服务器共享。凭证来自 `RH_USERNAME` / `RH_PASSWORD` （或 `RH_ENV_FILE`，默认为robinhood-local `.env`）；会话pickle存储在 `~/.robinhood/` 并每7天刷新（首次使用后可能会出现一次性设备批准提示）。
- **E\*TRADE** — 股票 + 期权持仓通过缓存的 `pyetrade` OAuth会话与etrade MCP共享（`~/.etrade/tokens.pickle`；空闲令牌自动续期）。凭证来自 `ETRADE_CONSUMER_KEY` / `SECRET` （或 `ET_ENV_FILE`）。E\*TRADE访问令牌每晚过期 — 如果过期，通过etrade MCP重新授权（`setup_etrade_auth.py`）。SPX/SPXW期权通过CBOE定价；E\*TRADE不提供股票期权的希腊值。
- **持仓文件** — 默认 `~/.trading/positions.json` （覆盖 `POSITIONS_FILE`）。
每个来源可以通过 `include_alpaca` / `include_robinhood` / `include_etrade` / `include_file` 在每次调用中切换。SPX/SPXW期权通过CBOE自动定价；经纪商提供的期权希腊值直接使用；股票通过内置的贝塔映射（可编辑）以SPX等效暴露进行 **贝塔加权** （未映射的符号默认为1.0）。示例持仓文件：
```json
{"positions": [
{"broker": "robinhood", "symbol": "ICE", "qty": 500, "type": "equity", "beta": 1.05},
{"broker": "robinhood", "symbol": "SPXW260620P07400000", "qty": -2, "type": "option"}
]}
```
### 纪律 / 行为（Robinhood 填充）
| 工具 | 功能 |
|------|--------------|
| `daily_pnl_curve` | 显示您的期权填充的已实现损益曲线（扣除费用），并标记目标交叉和目标后回撤量化。 |
| `daily_review` | 显示日终记分卡：胜率、期望值、利润因子、每小时损益以及目标前后的分割。 |
| `should_i_trade` | 根据目标后状态、从峰值回撤、连续损失、交易活跃度和交易时间段提供实时GO / CAUTION / STOP门控。 |
已实现损益通过Robinhood期权填充（`net_amount`，包含费用）重建，匹配打开->关闭FIFO。这些工具针对在达到目标后回撤收益的模式；重新计算笔记会标记任何当日到期或仍未平仓的持仓（净现金流 != 轮换实现）。
### 持仓管理和宏观市场状况
| 工具 | 功能 |
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| `covered_call_manager` | 扫描您的Robinhood空头看涨期权：到期日、履约概率（delta）、捕获的溢价与剩余的外在价值、年化收益率、份额覆盖检查、盈利前到期标志和滚动信号。 |
| `earnings_calendar` | 显示您持仓（或符号列表）的下一个单名盈利日期：日期、BMO/AMC交易时段、天数、窗口内标志；ETF/基金单独列出。 |
| `regime_classifier` | 将VIX + VIX期限结构 + NFCI + 高收益信用利差 + 2s10s曲线 + 萨姆规则合并为一个风险-中性/风险-规避/风险偏好得分，并带有0DTE姿态。 |
### 性能、税收和历史快照
| 工具 | 功能 |
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| `discipline_backtest` | 重放您的填充通过目标停止规则：实际与目标停止损益、目标后泄漏（亏损日）、胜率、期望值、利润因子、权益曲线和按日/按小时分解。 |
| `tax_summary` | 年至今已实现期权损益（短期与长期，按月，毛利/亏损）+ 相同合同冲销候选人。CPA交接；不是税务建议。 |
| `snapshot_log` | 将当前的0DTE状态（现货、GEX、伽马翻转、看涨/看跌墙、最大痛苦、预期变动、VIX/VIX1D、市场状况）记录到本地SQLite。 |
| `snapshot_history` | 读取当天的快照并总结日内漂移 — GEX迁移和关键水平的变化。 |
| `roll_candidates` | 显示覆盖看涨期权的滚动目标：候选行权价/到期日，标记，delta，净信用与关闭当前看涨期权，以及年化收益率。 |
### 配置
| 工具 | 功能 |
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| `trading_config` | 在`config.json`中查看或更改您的目标/纪律设置（每日目标，回撤百分比，滚动阈值...）- 实时，无需重启。 |
目标和纪律阈值存储在 **`config.json`** 中（或指向 `TE_CONFIG_FILE`）。优先级为 **环境变量 > `config.json` > 内置默认值**，并且更改会立即生效（无需重启）。可以通过编辑文件或使用工具进行更改 - 例如 `trading_config(action="set", key="daily_target", value="550")`。可编辑的键：`daily_target`，`weekly_target`，`giveback_frac`，`rapid_reentry_secs`，`late_session_et`，`max_trades_per_day`，`roll_delta`，`roll_dte`。参见 `config.example.json`。
### 每日工作流程（v0.8.0）
| 工具 | 功能 |
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| `morning_brief` | 开市前指挥中心：市场状况 + 姿态，关键0DTE水平（现货，预期变动，伽马翻转，看涨/看跌墙，最大痛苦），波动性复合体，高影响经济事件，即将公布盈利的持仓，上一交易时段结果，纪律重置。 |
| `eod_wrap` | 日终总结：实现与目标，纪律遵守（在目标处停止 vs 回撤），关键水平收盘，以及历史快照记录。 |
| `weekly_review` | 本周实现损益与周目标：周一至周五每日分解，最好/最差日，胜率，目标进展。 |
| `tilt_detector` | 扫描交易时段序列以检测倾斜：报复性规模，急促（缩小入口间隙），日内胜率衰减，以及在峰值回撤后交易。 |
### 轮子和收入（v0.8.0）
| 工具 | 功能 |
|------|--------------|
| `wheel_tracker` | 符号的生命周期轮子记分卡：净期权溢价（看涨+看跌），开仓合约，买入平仓成本，周期，持仓，及溢价后的有效成本基数。 |
| `covered_call_writer` | 新的覆盖看涨期权在持有物上写入：在到期日附近按目标delta排名靠前的OTM行权价，具有年化收益率，被覆盖的合约和盈利/除息前到期标志。 |
| `csp_finder` | 出售现金担保看跌期权：在现金担保下按目标delta排名靠前的OTM行权价，具有年化收益率，每份合约所需的现金和盈利标志。 |
| `dividend_calendar` | 预计持有物的下一个除息日期（上一次除息日期+频率），具有支付节奏，股息/股和收益率 - 驱动空头看涨期权的提前履约风险。 |
### 风险分析（v0.8.0）
| 工具 | 功能 |
|------|--------------|
| `correlation_matrix` | 持有物的日回报相关性：成对矩阵，每个名称的平均相关性，最相关/最不相关的对，和投资组合范围内的平均值 - 真正的多元化检查。 |
| `account_growth` | 当前持有物的风险/回报特征在一段时间内（总回报，CAGR，年化波动率，最大回撤，粗糙夏普比率），将今日持仓通过价格历史回溯估值。合成的，不实际的过去账户权益。 |
### 0DTE执行和税收（v0.8.0）
| 工具 | 功能 |
|------|--------------|
| `spot_blend` | 使伽马地图去陈化：比较延迟的CBOE链条现货价格与实时的SPY隐含SPX，并标记现货是否可能自快照以来跨越伽马翻转或墙。 |
| `pcs_sizer` | 大小化SPX看跌期权信用利差（ASD 0DTE PCS）：目标delta附近的空头看跌期权，看跌期权宽度下方，具有净信用，最大损失，盈亏平衡点，风险回报率和近似POP。 |
| `event_risk_radar` | 什么可能使您的账簿在接下来的N天内出现缺口：高影响经济事件 + 持有物公布盈利，合并到一个时间线中，并由您持有的标记。 |
| `estimated_tax` | 已实现交易收益的预估税款储备：YTD短期/长期期权损益 x 边际联邦+佐治亚州税率，具有季度数字。交易收益仅；不是税务建议。 |
## 数据源（无需API密钥）
- **CBOE延迟报价** — 关键的无密钥数据源：
- 期权链条：`https://cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/_SPX.json`
（包含每月 **SPX** 和 **SPXW** 周选项/0DTE — 约32k合约，具有开放兴趣，IV和希腊值）。
- 波动性指数：`https://cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/_{SYM}.json`
- **TreasuryDirect** — 即将到来的拍卖：`https://www.treasurydirect.gov/TA_WS/securities/upcoming`
**可选：** 设置 `FMP_API_KEY` 或 `FINNHUB_API_KEY` 以获取完全实时的经济日历（精确到秒的CPI / PCE / PPI发布日期）。如果没有密钥，日历将通过基于规则的发布（失业申请，NFP，ISM），2026年FOMC日程安排，精选宏观表格和实时国债拍卖构建 - 每个事件都 **有来源标记**，以便您了解其出处。
## 方法论和惯例
- **希腊值：** 矢量化Black–Scholes，`q=0`（指数期权），`r=TE_RISK_FREE`（默认4.3％；伽马对此不敏感）。正常CDF通过Abramowitz–Stegun近似（最大误差~7e-8）；无scipy。
- **到期时间：** 从现在（东部时间）到 **16:00 ET** 在到期日的年份，底线约为30分钟，因此0DTE伽马在收盘前保持有限。
- **GEX惯例：** 做市商假定 **买入看涨期权 / 卖出看跌期权** → 看涨期权伽马增加，看跌期权伽马减少。
每1％变动的美元伽马 = `gamma × OI × 100 × spot² × 0.01`。正的总GEX ⇒ 做市商 **买入伽马** （波动率减弱/均值回归）；负 ⇒ **卖出伽马** （变动放大）。
- **零伽马翻转：** 净有符号美元伽马在81个现货水平（±10％）上重新计算；翻转是最近的零交叉点。
- **最大痛苦：** 使总期权持有者固有利益最小化的执行价。
- **预期变动（0DTE）：** ATM跨式交易中位值（≈1-西格玛适用于该交易时段）。
- **DEX / vanna / charm：** 与GEX相同的做市商（买入看涨期权/卖出看跌期权）符号约定。
> 这些是标准市场定位启发式算法，从延迟的开放利益中计算出来， **不是** 做市商账簿或未来价格的保证。将其作为一种输入，与您自己的读数一起使用。
## 安装
```bash
cd traders-edge-mcp
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/bin/python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```
## 配置（Claude Desktop）
添加到 `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`:
```json
{
"mcpServers": {
"traders-edge": {
"command": "/Users/<you>/Claude/mcp/traders-edge-mcp/.venv/bin/python",
"args": ["/Users/<you>/Claude/mcp/traders-edge-mcp/traders_edge_mcp.py"]
}
}
}
```
（参见 `claude_desktop_config.example.json`。）编辑后重启Claude Desktop。
## 测试
```bash
.venv/bin/python test_traders_edge.py # 离线数学/解析测试
```
## 免责声明
仅用于研究和教育目的。不是投资建议。市场数据延迟；定位指标是模拟启发式算法。您对自己的交易决策负责。
## 许可
MIT - 参见 [LICENSE](LICENSE)。
