内容
# 工具列表
## 概述
**Bollinger Grid 交易引擎，具有自动入场、ATR 自适应止损/止盈、跟踪止损、DCA、自我学习和交易后聚类分析。MCP 服务器用于 AI 代理。Telegram/ntfy 警报。**
[](./CHANGELOG.md) [](https://python.org) [](./LICENSE) [](./test_smoke.py) [](./AGENTS.md)
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## 模块架构（v7.3）
```
┌─────────────────── 主循环（async, 30s） ───────────────────┐
│ main_async.py — 主循环（asyncio） │
│ │
│ 每个循环： │
| • state_db.py — SQLite SSOT（WAL，11 个表） |
│ • auto_sl.py — ATR 自适应止损 v2（±k×ATR，2% 底线）│
│ • trailing_sl.py — 拖拽止损（LONG + SHORT） │
│ • auto_tp.py — 基于 ATR 的止盈（1.0×/2.0×/3.0× ATR） │
│ • time_exit.py — 时间退出（6 小时/48 小时） │
│ • 风险管理 — 电路中断器，BlackSwan 3 级 │
│ │
│ 每 10 个循环（HEAVY，~5 分钟）： │
│ • auto_entry.py — 自动 LONG（MTF+OB+Volume+Judge） │
│ • auto_short.py — 自动 SHORT + Dry Spell Throttle │
│ • pump_detect.py — 泵检测（24 小时/周） │
│ • correlation.py — 相关性矩阵 │
│ • dca.py — DCA 加仓 │
│ │
│ 每天（2880 个循环）： │
│ • post_trade.py — 聚类分析（WR<40% → 阻塞） │
│ • journal/self_learn.py — 自我学习 + 金丝雀 v3 │
│ │
│ 历史导入（每个循环）： │
│ • Bybit closed-pnl → trades.jsonl │
│ • → post_trade_features.jsonl（自 30.06） │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼ RPC（端口 8766）+ WS push（端口 8768）
• rpc.py — JSON-RPC，/metrics Prometheus
• push_notifier.py — ntfy + Telegram 警报
```
### 完整引擎文件列表
| 文件 | 目的 |
|------|-----------|
| `state_db.py` | SQLite（WAL，8 个表）— trade_history，cooldowns，alert_dedup |
| `main.py` | 主循环，RPC 服务器，模块编排 |
| `api.py` | Bybit REST API：仓位，订单，止损/止盈，BB 数据 |
| `config.py` | 配置：8 种策略，风险管理，层级 |
| `position_sizing.py` | 动态仓位调整（存款百分比 × 积分 × 乘数） |
| `auto_short.py` | 自动 SHORT：Tier A/B（普通）+ JUNK C/D（泵短无止损） |
| `auto_entry.py` | 自动 LONG：BB < 阈值，积分 ≥ 最小值 |
| `auto_tp.py` | 自动止盈：20% 在 Middle BB + 80% 在 Upper BB（LONG + SHORT） |
| `auto_sl.py` | 自动止损：检查和修复止损（LONG + SHORT，基于层级） |
| `trailing_sl.py` | 跟踪止损：LONG（BB>75%）+ SHORT（BB<25%），PnL>15% |
| **`junk_trail.py`** | JUNK 短线跟踪止盈：70% 固定 +15%，85% 固定 +30% |
| `pump_detect.py` | 泵检测：24 小时 ≥80%，周 ≥230% |
| `dca.py` | DCA 加仓：LONG -5/-10/-15% 入场 |
| `correlation.py` | 相关性矩阵：阻塞 >80% 相关性 |
| `health.py` | 监控：清算，BB 挤压，资金占用，日跌幅 |
| `overbought.py` | 过买轮换观察列表 |
| `rsi.py` | RSI 背离 |
| `squeeze.py` | BB 挤压检测器 |
| `reporting.py` | 总结，合规审计（LONG + SHORT），覆盖率总结 |
| `cleanup.py` | 过期/旧订单清理 |
| `cost_tracker.py` | 交易费用跟踪 |
| `recycle.py` | 止盈 → 重新入场 |
| `metrics.py` | 指标记录（警报，自动入场） |
| `alerts.py` | Telegram 警报，去重 |
| `snapshot.py` | 仓位/订单快照，变化检测 |
| `rpc.py` | HTTP-RPC 服务器（:8766）— 直接 api.bybit() 调用 |
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## 工作模式
### LONG（Bollinger Grid）
- **触发器**：BB Daily < 阈值（Tier A：<15%，B：<25%，C：<40%，D：<65%）
- **杠杆**：3 倍
- **保证金**：动态（存款 × 20% / 最大仓位 × 积分乘数）
- **止损**：-7% 下 Lower BB（交易止损）
- **止盈**：20% 在 Middle BB + 80% 在 Upper BB（限价 reduceOnly）
- **跟踪止损**：BB Weekly >75% 且利润 >15% → 拖拽止损
- **DCA**：-5/-10/-15% 入场，加仓 2 次
- **最大仓位**：12
### SHORT（对冲）
- **触发器**：BB Daily > 85%，Tier A/B/C/D 硬币
- **杠杆**：3 倍
- **止损**：+5%（Tier A/B），+7%（Tier C/D）
- **跟踪止损**：BB Weekly < 25% + PnL > 15% → 拖拽止损
- **止盈**：Middle BB
- **最大仓位**：3（与 JUNK 共享）
### SHORT JUNK Tier C/D（泵短线） 🆕
- **触发器**：24 小时增长 ≥ 80% + BB Daily > 70%
- **杠杆**：3 倍
- **止损**：**无**（JUNK 太波动 — 止损只吃保证金）
- **保护**：最大损失 -15% 保证金（硬性市场关闭），最大持有 48 小时（自动关闭）
- **入场**：限价单 Sell 在 +2% 上方（等待反弹）
- **止盈 #1**：Middle BB（限价 reduceOnly Buy，入场时设置）
- **止盈 #2（跟踪）**：利润 >15% → 拖拽止盈，固定 70% 利润
- **止盈 #3（跟踪）**：利润 >30% → 拖拽至 85% 利润
- **DCA 阶梯**：限价单 Sell 在 +100% 和 +120% 入场
- **最大仓位**：3（与 Tier A/B 共享）
### JUNK 短线：完整生命周期
```
1. pump_detect.py → 泵 +80% 24 小时
2. auto_short.py → 限价单 Sell +2%，止盈 Middle BB，DCA +100%/+120%
3. check_junk_dca() → 检查 max_loss/max_hold/DCA 级别
4. junk_trail.py → 利润 >15%：止盈拖拽（固定 70%）
5. junk_trail.py → 利润 >30%：止盈拖拽（固定 85%）
6. 止盈触发 → 仓位关闭，获得利润
```
### SL 重新入场
- SL 触发后 → 阶梯重新入场（price / 1.05, price / 1.10, price / 1.15）
- 每次最多 3 次尝试
### x10 策略（高风险）
| 策略 | 时间框架 | 触发器 | 止损 | 止盈 | 最大仓位 |
|-----------|-----|---------|-----|-----|---------|
| Scalp M5 | M5 | BB + RSI 触碰 | -3% | Middle | 3 |
| Mean Revert | D | BB <5% 或 >95% | -5% | Middle | 5 |
| Funding Momentum | D | 资金 ±0.1% + BB + 趋势 | -4% | Middle | 3 |
⚠️ **x10 杠杆 — 清算时 ~10% 波动。**
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## 通知格式
```
🔴 SHORT JUNK HMSTR：入场 $0.000373 限价 $0.000380 ×664190（3 倍）| 泵 +120% | 止盈 $0.000112 | DCA：+100% @ $0.000746，+120% @ $0.000821
🔴 SHORT MOVE：入场 $0.0143 限价 $0.0146 ×700（3 倍）| BB=92% | 止损 $0.0150 (+5%) | 止盈 $0.0120
🔴 DCA JUNK HMSTR：+100% @ $0.000746 ×664190 | 入场 $0.000373 → 现在 $0.000750
🔒 JUNK Trail TP HMSTR：利润 70% 固定 +22.5% | 入场 $0.000373 → 止盈 $0.000210（原 $0.000112）
🛑 STOP JUNK HMSTR：损失 -16.2% > 限制 15% | 入场 $0.000373 → 退出 $0.000433 | PnL $-12.40
⏰ TIMEOUT JUNK HMSTR：49 小时 > 48 小时限制 | 退出 $0.000380 | PnL $-1.20
```
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## 风险管理
| 机制 | 详情 |
|----------|--------|
| 动态仓位调整 | 存款 × 风险 % / 最大仓位 × 积分乘数 |
| 存款回撤 | 警报 + 可选紧急关闭 -3% 日跌 / -15% 总回撤（可配置）|
| 日损限额 | 交易停止时 - $50/日 |
| 相关性阻塞 | ≥2 个仓位相关性 >0.8 阻塞 |
| x10 保护 | 最多 3 次 x10 亏损交易 → 24 小时冷却 |
| 层级保护 | 市场关闭如果价格在 2 倍更接近清算比止损 |
| 黑名单 | 配置驱动，永久 |
| JUNK 保护 | 最大损失 -15% 保证金，最大持有 48 小时，无止损 |
| **BlackSwan 多层级** 🆕 | 层级 1：BTC -3%/15 分钟 → 50% | 层级 2：BTC -5%/30 分钟 → 80% | 层级 3：BTC -8%/1 小时 → 100% |
| **金丝雀模式** 🆕 | 10% 入场使用新的自我学习参数，自动回滚失败 |
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## 接口
### REST API（端口 8766）
```bash
curl http://localhost:8766/health # 状态
curl http://localhost:8766/positions # 仓位（读）
curl http://localhost:8766/scan?mode=short # 市场扫描
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-X POST http://localhost:8766/enter # 入场（写，需要认证）
```
### MCP Server
```python
# AI 代理（Claude Code, Codex, Cursor, Hermes）直接连接
mcp_bybit_ws_get_positions() # 仓位 + PnL + 止损
mcp_bybit_ws_scan_market() # BB 信号 LONG/SHORT
mcp_bybit_ws_get_metrics() # 日统计
mcp_bybit_ws_vpn_status() # VPN + 流量
```
### Python SDK
```python
from bybit_ws_sdk import Monitor
m = Monitor("http://localhost:8766", token="your-token")
# 市场扫描
signals = m.scan(mode="short", limit=5)
for s in signals["signals"]:
preview = m.enter(s["symbol"], "Sell", s["qty"], confirm=False)
print(f"Preview {s['symbol']": sell {preview['qty']} @ market")
m.enter(s["symbol"], "Sell", s["qty"], confirm=True)
# 仓位和指标
positions = m.positions() # 所有仓位 + PnL + 止损
metrics = m.metrics() # 日统计（SL/TP/entries）
pnl = sum(p["upnl"] for p in positions["positions"]) # 总 PnL
# 管理
m.set_sl("DOGEUSDT", 0.075) # 设置止损
m.close("APTUSDT") # 市场关闭仓位
m.cancel_all() # 取消所有订单
```
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## 快速开始
### 安装
```bash
git clone https://github.com/poliakarmai/bybit-ws.git
cd bybit-ws
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp config.example.yaml ~/.config/bybit-ws/config.yaml
cp .env.example ~/.config/bybit-ws/.env
nano ~/.config/bybit-ws/.env # BYBIT_API_KEY, 400₽)或 ~2 TON
**付款：** Telegram Stars + TON（CryptoBot）。
机器人： [@Gridbolbot](https://t.me/Gridbolbot)
代码：`~/.local/bin/gridsignal-bot.py`
---
## 文档文件
| 文件 | 内容 |
|------|-----------|
| [`docs/README.md`](docs/README.md) | **完整文档：** 安装，操作，功能，错误，日志，检查 |
| [`docs/ARCHITECTURE.md`](docs/ARCHITECTURE.md) | 架构：组件，数据流，数据模型，Mermaid 图表 |
| [`docs/API.md`](docs/API.md) | API 参考：20 个 RPC 接口，6 个 MCP 工具，curl 示例 |
| [`docs/SECURITY.md`](docs/SECURITY.md) | 安全：机密，威胁模型，事件，审计 |
| [`docs/TROUBLESHOOTING.md`](docs/TROUBLESHOOTING.md) | 问题解决：13 类别，60+ 原因 |
| [`DESIGN-STRATEGIES.md`](DESIGN-STRATEGIES.md) | 策略设计：Bollinger Grid，评分，风险管理 |
| [`AGENTS.md`](AGENTS.md) | AI 代理导航，自动路径发现 |
| [`CHANGELOG.md`](CHANGELOG.md) | 版本历史（Keep a Changelog） |
| [`config.example.yaml`](config.example.yaml) | 完整配置和注释 |
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## 免责声明
**此软件交易期货，使用最高 10 倍杠杆。可能损失全部存款。** 作者不承担任何财务损失的责任。从 testnet 开始。
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## 许可证
MIT
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