内容
# SEICHE
[](https://api.seiche.info/api/notary)
> **海啸**是一种封闭水体中的驻波 —肉眼在岸边看不到，直到它漫过边缘。资金压力的行为也是如此。
**Seiche 是一款免费、开源（AGPL-3.0）的资金压力、定位和发散终端**，适用于美元资金融通系统 —美国货币市场、国债资本市场复合体、通过掉期与之相连的全球流域以及通过稳定币系在国债市场上的离岸加密流域。零数据成本：完全基于免费、无密钥的公共API构建（FRED、纽约联邦储备银行市场、OFR STFM、国债财政数据、CFTC、欧洲央行数据门户、DeFiLlama、Coinbase交易所）。
每次2025-26年的压力事件（9月15日的税务日期挤压，10月/12月的SRF记录提取，4月的基差解除）都被**管道**信号提前预测，而价格屏幕看起来很平静。现有的工具要么有数据但没有观点（彭博，$32k/年），要么有权力但没有综合分析（OFR/纽约联邦储备银行仪表盘）。Seiche是具有前瞻性、警报就绪、来源诚实的观点融合层 — 而v2添加了它们都没有的一层：**关于它自己的诚实证据**。
## v2 "深水" — 22个引擎，8个分析层，12个选项卡
> **v2.3 "Letters of Marque"** （在两个会话中并行构建）添加了预测层和使每个其他层都负责的层：
> **Undertow** （临界减速 — 流域的阻尼，在普通日子里测量），**Swell Forecast** （资金压力远期曲线 — 日期 $x$ 个基点 $\geq$ 的概率，未来六周，从公共强迫日历），**The Stack** （每个事件预测者的行走前集合 - 规则，机器学习，类比，Swell - 加上The Tell，具有分歧表），**The Book** （HELM选项卡 - 2y/10y久期代理的明确日常头寸，S\&P和BTC超过T-bill基数，行走前损益与成本，块引导夏普置信区间和强制基准，判决甚至在损失时打印），一个**哈希链的已发布记录** （在静态发布中，任何人，包括操作员，都无法悄悄重写一个糟糕的月份），以及**Far Basin** — Palimpsest的审查恐惧渠道（palimpsest.info），一个政策坦白信号，没有市场数据供应商，诚实隔离，直到它积累可测试的历史。
| 引擎 | 它回答的问题 |
|---|---|
| **Kink Engine** | 储备稀缺从哪里开始，以当前排放率计算还有多少天？（SOFR-IORB vs 储备/GDP的现场曲棍球拟合） |
| **Liquidity Weather** | 储备路径在未来6周内会是什么样子 — 哪些拍卖结算日会落在薄冰上？（TGA季节模型 + 美联储漂移 + 结算日历 + 回测误差带） |
| **Tail Seismograph** | SOFR/TGCR/BGCR的P99尾部是否与中位数分离 — 每次挤压的第一个迹象？ |
| **Echo Engine** | 今日30天轨迹是否与历史压力事件的上升期相吻合？ |
| **Tide Tables** ★ | 水看起来像这样时接下来发生了什么？市场有韵律，所以像潮汐表一样预测：今天轨迹状态的$k$个最近类比在整个历史上的实际远期利差路径以扇形发布，在5个交易日内由资金事件跟随（Wilson CI vs 气候学），一个新颖性表（“棋盘从未像这样过”是其自身信号，并将扇形标记为外推），以及一个行走式后验，诚实地告诉你类比是否优于基准利率。 |
| **RV X-Ray** | 杠杆国债复杠杆复合体有多大，一个5/15/30bp冲击对其有何影响？ |
| **Crowding** | 杠杆基金相对于自身历史（UST曲线，SOFR/FF期货，S\&P）在哪里最拥挤？ |
| **Auction Digestion** | 市场是否正在因国债供应而窒息？ |
| **Warehouse** | 初级交易商的资产负债表有多满 — 最后的减震器？（纽约联邦储备银行按到期桶划分的PD统计数据） |
| **Resonance Engine** ★ | 海啸的具象化：相同的日历强迫（月末，季末，年末，税务日期）是否比以前产生更大的晃动？放大 = 阻尼损失 = 脆弱性上升，而水平看起来很平静。 |
| **Undertow** ★ | 共振物理的自由衰减部分：临界减速（Scheffer等人），连续测量。滞后-1自相关 + 减趋势利差/尾部方差的增加，以及日常波动后的恢复半衰期延长 = 流域在**无事发生**的日子里失去阻尼。仅扩展百分位数；以结构证据为权重。 |
| **Swell Forecast** ★ | 资金压力**远期曲线** — 终端无法发布的期限结构：未来42个交易日中每个交易日的SOFR-IORB弹出$\geq 2/5/10/20$个基点的概率，通过公共强迫日历构建，由现场阻尼状态和宣布的优惠券结算提升。复合为$P$（事件按水平），行走前验证与气候学，并打印可靠性表，当水平停止赚取时，判决自我降级为“信任日期，而不是水平”。 |
| **Hydrophone Array** ★ | 目前管道的连接程度如何？（11个资金系列的吸收比率 + 哪个管道是上游的实时领先滞后图） |
| **Global Basin Coupling** ★ | 美国、欧元区、英国、印度（外汇渠道）和加密流域是否像同一潮汐一样移动？加上全球坦白渠道：美元掉期线绘制（测试操作排除）。 |
| **Stablecoin Moorings** ★ | 离岸美元流域的系泊线：锚定偏差（USDT历史 + 现场委员会），总流通量流动（超过2000亿美元的国债），以及24/7的BTC金丝雀 — 加密交易在资金市场睡眠时进行。 |
| **ML Lab** | 学习型$P$（在5个交易日内资金事件）：行走前带有5个交易日边界禁令，基准测试对抗气候学和基于规则的指数，发布可靠性表和决策效用评分。判决在构建时：排名优于规则（OOS AUROC 0.826 vs 0.806; 0.812在正交特征集上），但概率水平无法击败气候学 — 用于排名/警报，而不是字面赔率。判决自我更新。 |
| **Station-Keeping** ★ | 轨道确定转移：传播储备系统的预期状态（财政季节性，日历桶，跟踪漂移），CUSUM创新残差，标记未建模的“燃烧” — 债务上限现金游戏，RMP节奏变化 — 通常在被叙述之前。兼作天气模型的健康监测器。 |
| **Riptide** ★ | 弹出预后 — 整个交易台在同一天提出的问题，得到回答：* chop or current?* 每个去集群的传播弹出成为一个试验；判别器（RRP共同签署 - 一个弹出**不**具有机械季度末共同移动的真实稀缺，2025签名；日历桶；阻尼状态）馈送一个故意小的行走前逻辑，分类现场弹出为日历机械或挤压开始，具有$P$（粘性）和$P$（升级）验证弹出逐弹出对抗基准利率。只有在现场弹出时才发言；平静的水本身就是读数。 |
| **The Breakwater** ★ | 救援者建模 — 预报器没有发布的特征：美联储不是天气，它是一个**玩家**，公共记录中的每次干预都是其当日痛苦阈值的坦白。零参数显示偏好目录（'19回购操作，'20 QE，'21 SRF，'23 BTFP，'24 QT taper，'25 RMPs）在公告前一天的板上重放，产生显示的阈值和现场**救援接近度**表 — 两种方式都可以削减，而且引擎会说出来：预测失误在干预后是一种拯救，而不是假警报。 |
| **Bathymetry** ★ | 从水流运动中映射的盆地底部 — 完整的物理程序。从数据中**重建**每日弹出统计（扩散及其动力学：Kramers-Moyal /经验兰格文）：漂移$\rightarrow$**有效潜力**（扩散停靠的井，其恢复刚度和逃逸屏障以热能$k_BT$为单位打印），分箱转换算子$\rightarrow$**量子双重能谱**（Fokker-Planck$\leftrightarrow$薛定谔：平稳密度=基态，特征值模量=能级，光谱间隙=最慢松弛时间的倒数 — 以操作理论测量的临界减速，独立估计器证实），平稳概率流$\rightarrow$**熵产生**（Schnakenberg，nats/day — 时间箭头：平静的盆地放松，紧张的盆地被泵送）；以及吸收边界**首次通过**$\rightarrow P$（在$h$交易日内资金事件$\mid$今日状态）和下一个事件的预期交易日，Kramers逃逸问题在测量景观上精确解决，无需模拟。仅扩展计数，行走前验证对抗气候学，每日概率与自身记录一起加入堆栈。 |
| **The Stack** ★ | 整个船队的$P$（资金事件，5个交易日）：规则指数，ML实验室，潮汐表，Swell和Bathymetry校准每个成员并混合行走（带有制度虚拟变量，大约10个参数）。发布相等权重平均值，如果拟合堆栈无法击败它，则发布成员**离散度** — 当船队意见不一致时，信念下降 — 并将今日数字包装在**Venn-Abers校准带** [p0, p1]中，具有有限样本有效性保证：不是“我们的概率是7%”，而是“校准概率在这些界限内有保证”。 |
| **The Book** ★ | 核算信号（HELM选项卡）：一个冻结的规则手册将整体映射到明确的日常长/短/平权重（2y/10y UST久期代理，S\&P 500，BTC超过T-bill现金；滞后带，异议门，波动率目标，每个袖口成本削减），然后行走前损益 — 信号$t$赚取回报$t+1$，在一个地方强制执行并单元测试 — 与稳态块引导夏普CI，新韦斯特$t$-统计，逐集归因，成本加倍重跑，和通过相同管道的基准测试。如果它无法击败静态混合后成本，页面会以粗体显示。每日头寸登陆一个**哈希链的已发布账本**，由发布的站点携带 — 构造上防篡改。纸质代理；不是建议。 |
| **Merian Modes** ★ | *(v2.6 "Bathysphere")* 海啸的固有模态，估计而不是假设。Merian的公式根据其几何形状给出了一个真实盆地的驻波周期；我们走的是反方向 — Hankel-DMD（Koopman算子的有限维估计：经典动力学在Koopman-von Neumann力学的希尔伯特空间衣袍中）从管道面板中读取资金盆地的实际模态：周期，增长率，当前激励。具有$\|λ\| > 1$的模态是一种增长的振荡 — 在水平移动之前可见的不稳定性；$\sim 21$bd模态是月末强迫，以第二种独立方式查看。线性模态传播预测与持久性一起评分并自我降级（模态是结构，而不是水晶球）。 |
| **The Gyre** ★ | *(v2.6)* 预测是否可能？Takens延迟嵌入和经验动态建模（Sugihara）：辛普森投影技能按水平（混沌衰减，噪声从未有过技能），相位随机化替代门控用于确定性超出线性自相关，S-map$\θ$测试用于状态依赖（非线性）动力学，S-map雅可比的局部扩展率$\|λ\|$作为现场“水局部不稳定”的表。潮汐表询问**哪个**历史韵律；漩涡询问盆地动力学是否足够确定性以便韵律。 |
| **Rogue Wave** ★ | *(v2.6)* 尾部定律。极端价值理论是字面上关于流氓波浪的数学：峰值超过阈值GPD（概率加权矩，引导CI，阈值敏感性表打印）在与**证明**相同的去集群弹出统计数据作为证明。Swell的经验超额曲线在样本中最大的弹出处停止；GPD是用于样本中尚未出现的波浪的诚实工具 — 每基点$\geq 25$bp，$P$（弹出$\geq 25$bp在季度内），以及随着缓冲区排干尾部是否变重（年度扩展$\xi$重装）。 |
| **Far Basin** ★ | 政策恐惧渠道：Palmimpsest（palimpsest.info）衡量中国国家急于删除的内容 — DDTI删除威胁指数，新目标术语，生成防火墙指数 — CI发布，无密钥，在GitHub原始镜像。来自另一个流域的坦白渠道，没有市场数据供应商。诚实范围：作为公共系列已有天数，因此本地累积并保持**隔离**（仅限上下文，从不综合，从不模型特征），直到它达到250个日常观察。 |
| **Seiche Index** | 一个0-100的数字，完整分解和一个制度调用：CALM / EROSION / STRAIN / STRESS。 |
★ = 为此工具发明的方法。
**桌面助手**：`seiche ask "why is the index elevated?"` （或BOARD上的Ask框）严格根据现场控制面板的确定性背景包回答 — 每个引用的数字及其日期和日期，“不在控制面板上”而不是即兴演奏。通过free-llm-router的免费层路由，或通过`SEICHE_LLM_BASE_URL`的任何OpenAI兼容端点；如果两者都未配置，则返回上下文包本身。
**顶层的分析层：**
- **The Tell** — 管道百分位减去市场定价压力百分位（VIX，HY/IG OAS，利率波动率）。积极 = 流域正在晃动，屏幕尚未注意到。整个论文在一个可交易数字中。
- **The Navigator** — 一个有责任的LLM预测器：每个数据日一个承诺的$P$（资金事件，5个交易日），严格基于现场控制面板，写入哈希链记录。LLM无法被诚实地回测（它已经读取了历史），所以其**前向**记录是其唯一证据，其权重在该记录获得听证会之前保持为零。`seiche navigator`.
- **The Communiqué** — FOMC声明被读取为具有时空戳的数据：冻结的确定性词汇表对政策方向，资产负债表偏差和资金压力词汇进行评分；与前一份声明相比的变化是信号，时间机器重放文本如它所立。
- **The TED bridge** — ML实验室预训练于TED利差的1990-2018资金压力记录（2008/2011/2016）在相同的特征槽中，降权，并发布转移增益无论是对SOFR模型。
- **The Stack + The Book** — 规则指数，ML实验室，潮汐表类比，Swell曲线和Bathymetry的首通赔率都发出$P$（资金事件，5个交易日）；堆栈校准并混合它们行走（发布相等权重平均值，如果拟合的混合不能击败它），发布成员**离散度**作为一级模糊信号，账簿将结果转换为明确的日常纸张头寸，成本，基准和引导CI。每个视图的日常预测和每个头寸都追加到哈希链的PIT记录 — 一个无法重建的跟踪记录。
- **Turn Barometer** — 以留一法交叉验证预测下一个月/季末转折的严重程度，始终与天真预测基准。 当模型无法击败天真预测时，它会说出来并发布天真预测。
- **Playbook** — 当棋盘看起来像这样时，S\&P/VIX/OAS/收益率做了什么，以原生单位打印。 决策支持，而不是建议。
- **PROOF** — 回测实验室：指数以扩展窗口统计数据重建（不允许超前 - 通过单元测试强制执行），召回/精度为Wilson 95％区间，运行级别精度（警报日序列相关；运行是诚实的试验），每集领先时间*包括它错过的那些* - 以及**正交信号测试**：相同的事件捕获，使用目标变量家族（扩散/尾部）移除，目标变量。 在构建时：正交召回69％[CI 42-87] vs 62％完整，与结构组件单独在第-2025年9/12日挤压前42天达到98-100百分位。 声明因果结构，而不是自相关。
- **时间机器** — 重放自2018年以来任何日期的整个控制面板。 重放至**2019年9月12日**，控制面板读取侵蚀，储备低于拐点$576B，并将**2019年9月16日** — 仓库市场破裂的确切日期 — 标记为危机窗口。
原则：**没有裸露的数字**（每个值都带有来源+时效+陈旧性），**故障大声报告**（死掉的馈送显示为DEAD，并减少发布的覆盖范围 — 它从不默默消失），**诚实的滞后**（COT按构造为T + 3；显示，而不是隐藏），**诚实的范围**（没有合格的免费馈送的市场 — 日本，中国，俄罗斯，非洲 — 被声明为超出范围，而不是伪造）。
## 运行
```bash
# 后端（Python 3.11+）
cd backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -e .
.venv/bin/uvicorn seiche.api:app --port 8787
# 前端（开发）
cd frontend
npm install
npm run dev # http://localhost:5173 (proxies /api to :8787)
# 或生产单进程：npm run build，然后uvicorn在/处提供frontend/dist
```
操作命令行工具
```bash
seiche pull # 强制刷新，打印索引行
seiche brief --save # 今日桌面markdown格式，存档到data/briefs/）
seiche # 评估告警规则（cron/launchd友好；退出状态2表示触发）
seiche watch 1800 # 循环拉取 + 告警
seiche replay 2019-09-12 # 时间机器终端
seiche backtest # PROOF摘要
seiche ml # 机器学习实验室：事件概率 + 真实验证
seiche analogs # 潮汐表：最近历史类似情况 + 未来预测
se # 资金压力远期曲线，6周展望
se # 物理板：地板，决定性，尾部规律
seiche bathymetry # 盆地地板详细：潜力，频谱，熵，首次seiche book # 今日 + 滚动前盈亏seiche ask "…" 桌面助手，基于实时板块iche serve # API + UI
seiche mcp # 通过MCP（标准输入/输出）为AI代理提供服务
```
## 面向AI代理（MCP）
Seiche也是一个 [模型上下文协议](https://modelcontextprotocol.io) 服务器 — 任何支持MCP的代理（Claude Codex、您自己的）都可以读取实时板块作为工具。 当数据馈送向代理提供原始宏观数字时，Seiche 提供结论：状态读取、远期事件概率、历史类似情况和诚实的回测。仅限标准库，无需新依赖。
```bash
claude mcp add seiche -- seiche-mcp # Claude Code，本地（标准输入/输出）
SEICHE_MCP_PUBLIC=1 seiche-mcp # 仅公开表面
```
或者，通过HTTP进行零相同的工具在API（`https://api.seiche.info/mcp`）的 **`/mcp`** 上提供 — 完整的，所有人免费，无需令按调用者速率限制，以防止单个客户端挤占其他客户端）。
完整设置、工具目录、客户端配置和计量： **[docs/M](docs/MCP.md)**。
想要将板块放在口袋里，而不是客户端配置中？ **[Hermes桌面代理套件](integrations/hermes/)** 将 [hermes-agent](https://github.com/NousResearch/hermes-agent) 转换为Seiche桌面代理，在Telegram/Discord/Slack上：定时晨报、状态警报和抗噪规则、特定时间点回放和基于PROOF的答案，回答“我可以信任这个吗”。操作指南： **[docs/HERMES.md](docs/HERMES.md)**。
关于加密货币方面的进展（稳定币代币化国债、De均位于Seiche读取的市场docs/CRYPTO.md](CRYPTO.md)**。
告警在SQLite中按状态去macOS通知和可选的Webhook通知（`SEICHE_WEB_URL` — Slack/ntfy样式`{"text}`）。 launchd模板位于`ops/com.seiche.watch.plist## 在VPS上部署（Hetzner等）
# 首次部署，以身份 — 克隆到/opt，运行测试网关，构建并安装systemd单元（API监听127.0.0.8787 + 30分钟告警计时器）
bash ops/deploy/install.sh
# 之后的每次发布取main分支，重新重启
bash /opt/seops/deploy/update.sh
```
在前面添加TLS反向代理为另一个站点（例如Palimpsest）提供服务的盒子只需添加一个虚拟主机 — nginx：
server {
listen 443 ssl http2;
server_name seiche.example.com; # certbot --nginx -d se.com
location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8787; proxy Host $host; }
}
```
**每次合并到main分支部署**：添加两个 — `HETZNER（服务器IP）和`HNER_SSH_KEY`钥位于root的`authorized_keys`中）— `.github/workflowshetzner.yml`推送到main分支后，在运行测试网关的`update.sh`。如果没有秘密干净地跳过。SQLitePIT/Navigator发布的`/opt/seiche/backend/data` — 备份该目录；这是桌面助手/Navigator的LLM密钥和Telegram告警凭证位于`ops/deploy/seiche.service`的 `[Service]` 环境中。
整编辑语气
`iche/config.py`隔离了调用：复合权重、值、共振/转折/告知参数、告警规则、事件库、合约DV01。数学从不隐藏意见。
## 非目标
无付费身份验证，无日内ticks。 + 运行结果是免费堆诚实粒度。回最终版本的旧数据（.4.1汇总数据轻微修订；警告在PROOF页面上打印）。从v2开始，Seiche还累积了一个真正的发布时点记录（`/api/pit`），无法指责任何重建被美化。不是投资建议。
